dc.contributor.author | Morales Castro, José Antonio | |
dc.contributor.author | Espinosa Jiménez, Patricia Margarita | |
dc.contributor.author | Morales Castro, Arturo | |
dc.creator | MORALES CASTRO, JOSE ANTONIO; 233727 | |
dc.creator | MORALES CASTRO, ARTURO; 217949 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T02:01:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T02:01:58Z | |
dc.date.issued | 2022-05-09 | |
dc.identifier.citation | Morales Castro, J. A., Espinosa Jiménez, P. M. y Morales Castro, A. (2022). Probabilidad de aumento de morosidad bancaria en México, antes y durante la pandemia de COVID-19. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 185-226. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
dc.identifier.issn | 1665-8512 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/10.26457/recein.v15i57.3122 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2532 | |
dc.description.abstract | Con la crisis Covid-19 se modificaron las variables económicas y microeconómicas de los bancos aumentando el riesgo de incumplimiento de los usuarios de créditos bancarios. Por lo cual este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de los diferentes factores macroeconómicos y microeconómicos en la probabilidad de aumento del índice de morosidad de la banca en México. A través de un modelo de regresión logit y mediante el estadístico Wald se estimó la contribución marginal de cada una de las variables explicativas en la probabilidad de aumento del índice de morosidad para dos periodos: prepandemia y COVID-19. En los resultados obtenidos se lograron tasas de clasificación correctas mayores al 80% y únicamente el desempleo y cuatro variables microeconómicas influyen en la probabilidad de incrementar el índice de morosidad. Estos resultados pueden ser útiles para los banqueros y los supervisores de la banca en el diseño de políticas conducentes a mantener solvente la banca. En este trabajo se propusieron dos nuevas variables explicativas: el tamaño de los créditos vencidos y la proporción de créditos con relación al PIB, mismas que fueron significativas. En el periodo de COVID-19 se encontró que disminuye el efecto marginal de las variables explicativas en la probabilidad de aumentar el nivel de morosidad en comparación al periodo previo. | es_MX |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.subject | Variables económicas | es_MX |
dc.subject | Variables fundamentales | es_MX |
dc.subject | Pandemia | es_MX |
dc.subject | Créditos | es_MX |
dc.subject | Banca | es_MX |
dc.subject | Economic variables | es_MX |
dc.subject | Fundamental variables | es_MX |
dc.subject | Pandemic | es_MX |
dc.subject | Loans | es_MX |
dc.subject | Bank | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Teoría económica::Teorías Del Crédito | es_MX |
dc.subject.other | Deudor y acreedor | es_MX |
dc.title | Probabilidad de aumento de morosidad bancaria en México, antes y durante la pandemia de COVID-19 | es_MX |
dc.title.alternative | Probability of Increase of Bank Default in Mexico, Before and During the COVID-19 Pandemic | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 530702 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |