Modelo de clusters, para la selección de carteras en los mercados de renta variable

Abstract

En este trabajo se diseñan carteras de renta variable combinando variables técnicas y financieras, diversos riesgos, horizontes de inversión, medios para el tratamiento de los datos, principios teóricos financieros y técnicas diferentes para la selección de los portafolios. Se emplean modelos de clusters no supervisados, particionales y de mínimo error cuadrático para extraerlas del total de las emisoras que cotizan en el NYSE Composite (^NYA), NASDAQ Composit (^IXIC), AMEX Composite (^XAX) y la Bolsa Mexicana de Valores.