Aproximación del precio de seguros para clientes con diferentes perfiles de riesgo mediante técnicas de teoría de juegos con información asimétrica

Abstract

Generalmente en todo tipo de mercados se designa un precio estándar a un bien, y con base a este precio se realiza el total de transacciones sobre el mismo, pero en el mercado de los seguros esto puede resultar problemático, ya que el precio de la prima se forma con base al riesgo de sufrir el siniestro cubierto por la póliza, así, se busca conocer la probabilidad de ocurrencia de dicho siniestro, pero esa información es mejor conocida por el contratante del seguro y no por la aseguradora por lo que se tiene que aproximar de manera indirecta. Este trabajo toma como base un modelo de teoría de juegos para diferenciación de perfiles de riesgo como método para calcular el precio de prima para un seguro que se comercialice a clientes con probabilidades variables de sufrir un siniestro, sin conocer con anterioridad el perfil del contratante del seguro. Los resultados de este trabajo buscan poder calcular las probabilidades que cada grupo de manera que se puedan crear precios de primas diferenciados por el nivel de riesgo que el perfil del cliente representa mediante señales que el mismo cliente pueda aportar de manera honesta y sin que existan incentivos a mentir en dichas señales para la obtención de un mejor trato.