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dc.contributor.authorPérez Elizalde, Guillermo
dc.contributor.authorGómez Ramírez, Eduardo
dc.creatorGOMEZ RAMIREZ, EDUARDO; 704957
dc.date.accessioned2019-02-28T03:20:48Z
dc.date.available2019-02-28T03:20:48Z
dc.date.issued1999-01
dc.identifier.citationPérez Elizalde, G., Gómez Ramírez, E. (1999). Estimación del precio de un título opcional mediante una red neuronal artificial. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 3(12), 419-439.es_MX
dc.identifier.issn1405-6690es_MX
dc.identifier.urihttp://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/374/827
dc.description.abstractTítulos Opcionales (TO's) es la denominación que las autoridades del Mercado Mexicano de Valores le dieron a los instrumentos que internacional mente se denominan "Warrants". Uno de los modelos más utilizados para la valuación de estos instrumentos es el propuesto por Black & Scholes, el cual es utilizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el cálculo del precio teórico de los TO's. En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de Red Neuronal Artificial (RNA) para estimar el precio de cierre de un Título Opcional (TO). Para demostrar la potencialidad de estimación de la RNA se realizan análisis de regresión y de varianza, por un lado entre los precios de cierre y la estimación del modelo de Black & Scholes (B&S), y por otro lado entre los precios de cierre y la estimación hecha por la RNA.
dc.description.abstractTítulos Opcionales (TO's) is the name that the Mexican Stock Market authorities have given to the financial instruments that have been internationally called Warrants. The model proposed by Black & Scholes is one of the most widely used models for valuing these financial instruments and which is used by the Mexican Stock Exchange (BMV) for calculating the theorical price of the TO's. The design of a model of an Artificial Neural Network (RNA) for estimating the closing price of aTO ís shown in this paper. In order to demonstrate the potential estímate of the RNA, several regression and variance analyses are carried out. At first are comparing the closing prices and the estimate calculated by the Black & Scholes model, and then are comparing the closing prices and the estimate calculated by the RNA.
dc.formatpdf
dc.formattext/html
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigaciónes_MX
dc.rightsAcceso abiertoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectTítulos opcionales (Warrants)es_MX
dc.subjectDiseño de Red Neuronal Artificial (RNA)es_MX
dc.subjectActivos financieroses_MX
dc.subjectOptional titles (Warrants)es_MX
dc.subjectArtificial Neural Network (RNA) Designes_MX
dc.subjectFinancial assetses_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::CONTABILIDADes_MX
dc.subject.otherDerivados financieroses_MX
dc.titleEstimación del precio de un título opcional mediante una red neuronal artificiales_MX
dc.typearticlees_MX
dc.identificator1||12||1203||120301es_MX
dc.audiencegeneralPublices_MX


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